Bağımlı Riskler Araştırma Grubu, tek ve çok değişkenli boyutlarda çoğunlukla kopulalar (copula) temel alınarak değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını ortaya koymaya yönelik çok çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Güncel literatür, farklı dağılım özelliklerine sahip değişkenler arasındaki bağımlılığın belirlenmesinde kopulaların önemli bir araç haline geldiğini ortaya koymuştur. Disiplinlerarası bir yapıya sahip olan araştırma grubu, enerji, sigortacılık, tarım ve finans gibi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı problemlere odaklanmaktadır.
Araştırma konuları arasında şunlar yer almaktadır:
-
Enerji ve emtia fiyatlandırmasında kopula modelleri
-
Tarım sigortacılığında bağımlılık analizi
-
Hayat dışı sigortacılık ve bağımlı riskler
-
Kopula ve gizli Markov süreçleri kullanılarak hastalık/morbidite riski analizi
Bu araştırma grubuna katılmak ve güncel yayınları incelemek için A. Sevtap Selçuk-Kestel (skestel[at]metu.edu.tr) ve Ceylan Yozgatlıgil (ceylan[at]metu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.