Finansal Matematik'te Dersler
BA5814 - Yatırım Yönetimi
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu dersin amacı, öğrencilere yatırım alanını tanıtmak ve bireylerin ve kurumların neden ve nasıl yatırım yaptıklarını anlamalarını sağlamaktır. Konular arasında risk ve getiri ölçütleri, sermaye ve para piyasaları, yatırım değerleme süreçleri ve teknikleri, temel analiz ilkeleri, teknik analiz, tahvil analizi ve yönetimi, alternatif yatırımların analizi, portföy teorisi ve uygulamaları yer alacaktır.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
IAM500 - Yüksek Lisans Tezi
Kredi: 0(0-0); ECTS: 50.0
Bu ders, öğrenci ile bir öğretim üyesi arasında düzenlenen yüksek lisans araştırma programını kapsar. Öğrenciler araştırma programı veya tez yazımı süreci devam ederken her dönem bu derse kaydolurlar. Öğrencinin yüksek lisans eğitimine başladığı ikinci dönemi geçmeden bu derse kaydolmaya başlaması gerekmektedir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Türev ve finansal piyasalara giriş. Opsiyon Piyasalarının Yapısı. Opsiyon Fiyatlama İlkeleri. Opsiyon Fiyatlama Modelleri. Temel Opsiyon Stratejileri. İleri Seviye Opsiyon Stratejileri. Vadeli İşlem ve İleri Piyasaların Yapısı. Spot Fiyatlama İlkeleri. Vadeli İşlem Fiyatlama İlkeleri. Vadeli İşlem Hedging Stratejileri. İleri Seviye Vadeli İşlem Stratejileri. Vadeli İşlem Üzerine Opsiyonlar. Döviz Türevleri. Swaplar ve Diğer Faiz Oranı Sözleşmeleri.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
IAM521 - Finansal Yönetim
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu ders, finansın özel konularını inceleyerek, ileri düzey teori ve pratikle şirketin yatırım ve finansman kararlarına odaklanır. Türkiye'deki uygulamalara özel referanslar içerir. Konuların Genel Özeti:
• Finansal Yönetimin Genel Bir Bakışı
• Finansal Tablolar, Nakit Akışı ve Vergiler
• Finansal Tabloların Analizi
• Finansal Çevre: Piyasalar, Kurumlar ve Faiz Oranları
• Risk ve Getiri
• Paranın Zaman Değeri
• Tahviller ve Değerlemeleri
• Hisseler ve Değerlemeleri
• Sermaye Maliyeti
• Sermaye Bütçelemesinin Temelleri
• Nakit Akışı Tahminleri ve Sermaye Bütçelemesindeki Diğer Konular
• Sermaye Yapısı Kararları
• Hissedarlarına Dağıtım: Temettüler ve Geri Alımlar
• Menkul Kıymetlerin İhracı, Yeniden Finansman ve Diğer Konular
• Kiralama Finansmanı
• Cari Varlık Yönetimi
• Birleşmeler, LBO'lar, Satışlar ve Holding Şirketleri
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu dersin amacı, en yaygın kullanılan finansal modelleri anlamak için gerekli olan olasılık tekniklerine giriş yapmaktır. Son birkaç on yılda, finansal nicel analistler, piyasaların davranışını tanımlamak ve hesaplama yöntemleri türetmek için sofistike matematiksel kavramlar kullanmışlardır. Bu ders, martingaller, Brown hareketi, stokastik hesaplama kuralları ve finansal uygulamalarıyla stokastik diferansiyel denklemleri sunar.
Konuların Genel Özeti:
• Ayrık zamanlı modeller, martingaller ve arbitraj fırsatları, tam piyasalar, Avrupa opsiyonları, opsiyon fiyatlaması, duraklatma zamanları, Snell zarfı, Amerikan opsiyonları
• Sürekli zamanlı modeller: Brown hareketi, Brown hareketine karşı stokastik integral, Itô Kalkülüsü, stokastik diferansiyel denklemler, olasılık değişimi, martingallerin temsili; Black-Scholes modelinde fiyatlama ve korunma, Black Scholes modelinde Amerikan opsiyonları; opsiyon fiyatlaması ve kısmi diferansiyel denklemler; faiz oranı modelleri; sıçramalarla varlık modelleri
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu dersin amacı, Itô Kalkülüsüne (Brownian hareketi ile stokastik kalkülüs) giriş yapmaktır. Stokastik süreçlerin en önemli dallarından biri olan bu alan, uygulamaları ve genişletmeleri ile büyük bir öneme sahiptir. Konular: Olasılık teorisinin temel kavramları, stokastik süreçler, Brownian Hareketi, koşullu beklenti, martingaller, stokastik integral, martingallerin temsili, Itô Lemma'sı, olasılık değişikliği, stokastik diferansiyel denklemleri (çözümlerin varlığı ve benzersizliği, çözümlerin yaklaşık çözümleri), uygulamalar.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu ders varlık fiyatlamasına odaklanmaktadır. Bireysel yatırım kararları belirsizlik altında analiz edilir ve optimal portföy teorisi statik ve dinamik yaklaşımlar kullanılarak tartışılır. Ayrıca, sermaye piyasası denge teorisi ve varlık değerlemesi ile ilgili çeşitli denge modelleri tanıtılır. Bu modeller arasında Arrow-Debreu modeli, Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT) yer alır. Ayrıca, karşılıklı fon ayırma ve toplama teoremleri de analiz edilir. Son olarak, firmaların finansal kararları incelenir ve Modigliani-Miller teoremleri analiz edilir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Stratejik oyunlar, Nash denklemi, Bayesian oyunları, karışık, korelasyonlu, evrimsel denge, mükemmel bilgiye sahip genişletilmiş oyunlar, pazarlık oyunları, tekrarlanan oyunlar, mükemmel bilgiye sahip genişletilmiş oyunlar, sırasıyla denge, koalisyon oyunları, çekirdek, kararlı setler, pazarlık setleri, Shapley değeri, piyasa oyunları, belirsizlik altında işbirliği.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu ders, finansal uygulamalara yönelik veri analitik yönlerine vurgu yaparak zaman serisi metodolojisini tanıtmaktadır. Konular: Tek değişkenli lineer stokastik modeller: ARMA ve ARIMA modellerinin oluşturulması ve bu modelleri kullanarak tahmin yapılması. Tek değişkenli non-lineer stokastik modeller: Stokastik varyans modelleri, ARCH süreçleri ve diğer non-lineer tek değişkenli modeller. Finansal zaman serilerinin çok değişkenli modellemesi üzerine konular. Bu tekniklerin finansal uygulamalara, hisse senedi getirilerinin zaman serisi modellemesi, ticaret günü etkileri ve volatilite tahminleri üzerine uygulamaları.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Lineer cebir ve çok değişkenli hesaplamanın gözden geçirilmesi, diziler, seriler ve fonksiyonlar, Riemann-Stieltjes ve Lebesgue integrali.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu ders, Markov Zincirlerinin kontrolü ile ilgili öğrencilere gerekli becerileri kazandırmaya yönelik uygulamalara güçlü bir vurgu yapmaktadır. Konular: Ayrık zamanlı Markov zincirleri: Sıradan ve güçlü Markov özellikleri, durumların sınıflandırılması, sabit olasılıkların hesaplanması, limit teoremleri. Sürekli zamanlı Markov zincirleri (genel bir bakış). Ayrık zamanlı Markov Karar Süreçleri: Çeşitli politikalar, politika-iterasyon algoritması, doğrusal programlama formülasyonu, değer-iterasyon algoritması. Yarı-Markov Karar Süreçleri. Envanter problemleri, portföy optimizasyonu ve iletişim sistemlerine uygulamalar.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bölüm I:
Olasılık uzayları, rastgele değişkenler, olasılık dağılımları ve olasılık yoğunlukları, koşullu olasılık, Bayes formülü, matematiksel beklenti, momentler.
Bölüm II:
Örnekleme dağılımları, karar teorisi, tahmin (teori ve uygulamalar), hipotez testleri (teori ve uygulamalar), regresyon ve korelasyon, varyans analizi, parametrik olmayan testler.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Rastgele değişkenler ve rastgele değişkenlerin dönüşümü. Yaygın dağılım aileleri. Çoklu rastgele değişkenler. Rastgele örneklerin ve örnekleme yöntemlerinin özellikleri. Veri indirgeme ilkeleri. Tahmin ve hipotez testleri. Asimptotik değerlendirmeler. Karar teorisi. Varyans analizi. Doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Olasılık uzayları. Bağımsızlık. Koşullu olasılık. Çarpan olasılık uzayları. Rastgele değişkenler ve dağılımları. Dağılım fonksiyonları. Matematiksel beklenti (olasılık ölçüsü ile entegrasyon). Lp-uzayları. Momentler ve üreten fonksiyonlar. Koşullu beklenti. Doğrusal tahmin. Gauss vektörleri. Çeşitli yakınsama kavramları. Merkezi Limit Teoremi. Büyük sayılar yasaları.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
- Ortalama-Variance (Markowitz) analizi
- Sürekli zamanlı finansal piyasa modeli
- Opsiyonlar ve egzotik opsiyonlar, opsiyon fiyatlandırma (değerleme)
- Kendiliğinden finansman, optimal stratejiler, optimal portföyler (problemler)
- Martingale yöntemi
- Stokastik kontrol ve portföy optimizasyonu
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
- Faiz oranı türev ürünleri: Vadeli İşlemler, Tahviller Üzerindeki Opsiyonlar, Faiz Oranı Opsiyonları (Caps ve Floors gibi)
- Faiz oranı türevlerinin arbitraj-siz fiyatlandırma modelleri
- Faiz oranı hareketlerinin modellenmesi
- Kısa vadeli faiz oranı modelleri ve Heath-Jarrow-Morton modelinin ileriye dönük oranlar için uygulanması
- Numeraire değiştirme tekniği
- Belirli türevlerin fiyatlandırma ve hedge edilmesi için formüllerin türetilmesi
- Gerçek uygulama için sayısal yöntemler
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
- Karar verme, beklenen kayıp
- Karar kuralları ve risk, karar prensipleri
- Fayda ve kayıp, ön bilgi ve subjektif olasılık
- Bayesian analizi, posterior dağılımı, Bayesian çıkarımı
- Bayesian karar teorisi, minimax analizi
- Bilgi değeri, ardışık karar prosedürleri
- Çoklu karar problemleri
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
- Simülasyon kavramlarına giriş
- Dağılımlardan rastgele varyantların üretilmesi
- Rastgelelık testi, Monte Carlo Simülasyonu
- Girdi dağılımlarının seçilmesi
- Ayrık olay simülasyonu
- Varyans azaltma teknikleri
- Çıktının istatistiksel analizi
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
- İstatistiksel öğrenmeye kısa giriş: Regresyon ve Sınıflandırma
- Doğrusal regresyon: basit ve çoklu doğrusal regresyon
- Sınıflandırma: Lojistik regresyon, Ayrımcı analiz
- Yeniden örnekleme yöntemleri: Çapraz doğrulama, Bootstrap
- Düzenleme: Alt küme seçimi, Ridge regresyon, Lasso
- Doğrusal olmayan modeller: Polinomlar, Splineler, Genel Ekleme Modelleri
- Ağaç tabanlı modeller: Karar ağaçları, Rasgele Ormanlar, Güçlendirme
- Destek Vektör Makineleri (SVM)
- Gözetimsiz öğrenme: Temel Bileşen Analizi, Kümeleme Yöntemleri
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
- Reasüransın temelleri: tarihsel gelişim, terminoloji ve dağıtım sistemleri
- Sözleşme türleri, fakultatif reasürans
- Sigorta alt yazılımı, değerlendirme, muhasebe ve sözleşme sorunları
- Yıllık beyanın analizi, test yöntemleri
- Gelişmiş değerlendirme yöntemleri, emlak ve kaza sigorta sözleşmelerinde analizler
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
IAM581 - Finansal Matematikte Özel Konular
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
İçerik her yıl öğrenci ve öğretim üyelerinin ilgisine göre değişmektedir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Olasılığa dayalı temel yöntemler. Çarpıtılmış olasılıklar. Karar ve fayda teorileri, duruma bağlı faydalar, risk alan ajan türleri. Eksik bilgi ya da yanlış bilgi etkilerinin sınırlandırılması için teknikler. Zaman ve alan kaynaklarının kesinlikle takası. Farklı türdeki belirsiz bilgilerin birleştirilmesi. Gerçek zamanlı çıkarım algoritmaları.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 2(2-0); ECTS: 6.0
- LaTeX ve Matlab kullanımı
- LaTeX ve Matlab komutları ve sözdizimi
- Araştırma grubu içinde çalışma (Subversion kullanımı)
- Matlab’daki diziler ve matrisler
- LaTeX’te komutlar ve ortamlar
- Matlab fonksiyonları, araç kutuları, grafikler
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 2(2-0); ECTS: 6.0
- Programlama ve araç kutularına gözden geçirme
- İteratif doğrusal cebir problemleri
- Kök bulma programları
- Rekürsif fonksiyonlar ve algoritmalar
- Optimizasyon algoritmaları
- Veri uyumu ve enterpolasyon
- Sayısal entegrasyon
- Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 0(0-0); ECTS: 130.0
Doktora derecesine yönelik araştırma programı, öğrenci ile bir öğretim üyesi arasında düzenlenir. Öğrenciler bu derse, araştırma programı veya tez yazımı devam ederken ikinci dönemlerinden itibaren her dönemde kaydolurlar.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Ayrık zamanlı modeller için sayısal yöntemler: Opsiyon fiyatları için algoritmalar, ayrık zamanlı optimal kontrol problemleri için algoritmalar. Sürekli modeller hakkında hatırlatmalar: Stokastik Kalkülüs, opsiyon fiyatlandırma ve kısmi diferansiyel denklemler, dinamik portföy optimizasyonu. Opsiyonlar için Monte Carlo yöntemleri: Yakınsama sonuçları, varyans azaltma, stokastik süreçlerin simülasyonu, hedge hesaplama, Amerikan opsiyonlarının fiyatlandırılması için Monte Carlo yöntemleri. Opsiyon fiyatları için sonlu fark yöntemleri: Eliptik ve parabolik Kolmogrov denklemlerinin sayısal analizi, lognormal modelde Avrupa ve Amerikan opsiyon fiyatlarının hesaplanması. Stokastik kontrol problemleri için sonlu fark yöntemleri: Markov Zinciri yaklaşım yöntemi, eliptik Hamilton-Jacobi-Bellman denklemleri, hesaplama yöntemleri.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Lévy süreçleri. Lévy süreçlerinin inşası. Sıçramalarla çok boyutlu modeller. Lévy süreçlerinin simülasyonu. Sıçramalı opsiyon fiyatlandırma: Sıçramalı süreçler için stokastik kalkülüs, Lévy süreçleri için ölçü dönüşümleri, tam piyasalarda fiyatlandırma ve riskten korunma, üssel Lévy süreçleri ile risk nötr modelleme. İntegral-diferansiyel denklemler ve sayısal yöntemler. Ters problemler ve model kalibrasyonu.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Sigorta sistemlerinde risk. Sigorta fonlarının kısa, orta ve uzun vadeli finansal yapıları. Sigorta planlarının modellemesi ve değerlemesi. Sigorta ve reasürans için katkı ve fayda planları. Sigorta sistemleri için ekonomik dinamikler, finansal piyasalar ve varlık yönetimi. Çoklu eksilmeler, aktüeryal denge ve adil primler.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Ayrık Zaman Modelleri için Sayısal Yöntemler: Opsiyonlar için binom yöntemi; diskret zaman optimizasyon kontrol problemleri. Sürekli Modeller Üzerine Hatırlatmalar: Ito süreci ve borsa uygulamaları, Black-Scholes denklemi ve çözümü; Hedging, Volatilite gülümsemesi. Opsiyonlar için Monte Carlo Yöntemi: Rastgele sayılar üretme, rastgele değişkenlerin dönüşümü ve normal değişkenler üretme; Monte Carlo entegrasyonu; Monte Carlo entegrasyonu ile fiyatlandırma; varyans azaltma teknikleri, quasi-rastgele sayılar ve quasi-Monte Carlo yöntemi. Opsiyonlar için Sonlu Fark Yöntemleri: Açık ve kapalı sonlu fark şemaları, Crank-Nicolson yöntemi; Amerikan opsiyonları için serbest sınır problemleri. Kontrol Problemleri için Sonlu Fark Yöntemleri: Markov Zinciri yaklaşım yöntemi, eliptik Hamilton-Jacobi-Bellman denklemleri, hesaplama yöntemleri.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Black-Scholes Modeli'nin ötesinde finansal modelleme. Stokastik süreçler. Lévy süreçlerinin oluşturulması. Stokastik süreçlerle opsiyon fiyatlandırma: Semimartingale'ler için stokastik kalkülüs, ölçü değişimi, üssel Lévy süreçleri, stokastik volatilite modelleri, stokastik volatilite modelleri ile fiyatlandırma. Eksik piyasalarla hedge yapma, risk nötr modelleme. İntegral-kısmi diferansiyel denklemler. Stokastik süreçlerin sayısal çözümleri, simülasyonu ve kalibrasyonu ile ilgili diğer konular.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Küreselleşme teknikleri, semidefinit ve konik optimizasyon, türev içermeyen optimizasyon, yarı sonsuz optimizasyon yöntemleri, Newton Krylov yöntemleri, doğrusal olmayan parametre tahmini ve ileri düzey spline regresyonu, çoklu hedefli optimizasyon, düzensiz optimizasyon, destek vektör makinelerinde optimizasyon.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Katalogda yer almayan dersler. İçerik, öğrencilerin ve sorumlu öğretim üyesinin ilgisine göre her yıl değişir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
İçerik, piyasa verimliliği, piyasa eksiklikleri, mükemmel korunmalar, eşdeğer martingale ölçüleri, elde edilebilir ödemeler, varlık yönetimi, şartlı talepler, tekrarlayan portföyler ve çeşitli ileri düzey stokastik finans yöntemlerini kapsar.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Katalogda yer almayan dersler. İçerik, öğrencilerin ve sorumlu öğretim üyesinin ilgisine göre her yıl değişir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Risk Teorisi ile bağlantılı olarak olasılık temelleri; risk süreçlerine giriş (talep sayısı süreci, talep miktarı süreci, toplam talep sayısı süreci, toplam talep miktarı süreci, aralıklar arası süreç); konvolüsyon ve karışık tür dağılımlar; risk modelleri (bireysel ve kolektif risk modelleri); sayısal yöntemler (diskret dağılımlar için basit yöntemler, Edgeworth yaklaşımı, Esscher yaklaşımı, normal güç yaklaşımı); prim hesaplama ilkeleri; Güvenilirlik Teorisi; prim alma ve reasürans; Yıkılma Teorisi; risklerin sıralanması.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
IAM747 - Kantitatif Finans I
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Finansal enstrümanların fiyatlandırılması, algoritmalar ve programlama. Stokastik süreçlerin ekonometrik tahmini.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(2-2); ECTS: 8.0
Katalogda yer almayan dersler. İçerik, öğrencilerin ve sorumlu öğretim üyesinin ilgisine göre her yıl değişir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu ders iki ana ders kitabını ve bilimsel dergilerden seçilmiş makaleleri takip edecektir. Ders, konuk konuşmacıların sunumlarıyla desteklenecektir. Bu ders, enerji perspektifinden finansal risk yönetimini tartışmaktadır. Ders çoğunlukla enerji piyasasına, enerji ticaretine ve enerji risk yönetimine çeşitli araçlar aracılığıyla odaklanmaktadır. Ayrıca, hedge fonlarının ilgisi de ele alınacaktır. Enerji-dominant egemen varlık fonlarının davranışına özel bir dikkat gösterilecektir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu ders, finansal piyasalarda ticaretin yürütülmesinden kaynaklanan problemlerin matematiksel formülasyonunu ve çözümünü tanıtmaktadır. Ticaretin yürütülmesinde maliyetler ve kısıtlamalar olduğunda, bunlar nasıl en iyi şekilde yürütülür? Ders, bu tür problemlerin matematiksel formülasyonlarını ve çözümlerini incelemektedir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Katalogda yer almayan dersler. İçerik, öğrencilerin ve sorumlu öğretim üyesinin ilgisine göre her yıl değişir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Bu dersin amacı, bu alanda sağlam bir altyapı oluşturmaktır. Derste önemli konular arasında durağanlık, otokorelasyon, kısmi otokorelasyon, ARIMA modelleri, VAR modelleri, eşbütünleşme, fark denklemi ve birim kökler bulunmaktadır. Bu kavramları kullanarak, öğrenci Finansal Ekonometri alanında konuları inceleyip analiz edebilir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Değer maksimize etme bağlamında, bu ders bir şirketin finansal risk yönetimi ihtiyaçları ve tekniklerine odaklanmaktadır. Özellikle finansal kurumlara dikkat edilse de, dersin kapsamı, diğer kurumsal yapılara, özellikle çok uluslu şirketlere de uygulanabilecek şekilde geneldir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Rastgele Sayılar Üretme; Monte Carlo'nun Temel Prensipleri; Stokastik Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler; Finansal Modelleri Simülasyon; Jump-Diffusion ve Levy Tipi Modeller; Aktüeryal Modellerin Simülasyonu; Markov Zinciri Monte Carlo Yöntemleri.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Konvekslik; Gradyan İnişi; Stokastik Gradyan Yöntemleri; Gürültü Azaltma Yöntemleri; İkinci Dereceden Yöntemler; Adaptif Yöntemler; Düzenlileştirilmiş Modeller için Yöntemler; Makine Öğrenmesine Giriş: Destek Vektör Makinesi, Sinir Ağı.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(0-0); ECTS: 8.0
Katalogda yer almayan dersler. İçerik, öğrencilerin ve sorumlu öğretim üyesinin ilgisine göre her yıl değişir.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Hayat sigortası ve hayat sigortası türleriyle ilgili temel kavramların, terminolojinin ve tanımların kısa bir gözden geçirilmesi. Ürün geliştirme, fiyatlandırma stratejisi, ön taslak ve nihai ürün tasarımı, ürün uygulaması ve yönetimi, fiyatlandırma varsayımları ve hayat sigortası nakit akışları, rezervler, reasürans, yatırım gelirleri, kâr ölçümü, finansal modelleme, varlık/yükümlülük modellemesi ve eşleştirme, stokastik modelleme ve finansal yönetim.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(0-0); ECTS: 8.0
Emeklilik sistemlerinin türleri, sosyal güvenlik sistemleri arasındaki ilişkilerin doğası, bunların demografik, ekonomik ve mali ortamları, kamu emeklilik sistemlerinin değerlemesi, yapısal reformlar, kısa vadeli nakit yardımlarının değerlemesi.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.
Kredi: 3(3-0); ECTS: 8.0
Hayatta kalma modellerinin türleri, hayatta kalma dağılımları, parametrik hayatta kalma modelleri, demografi ve yaşam tablolarına giriş, ölüm hızı, parametrik hayatta kalma modellerinin tahmin edilmesi, aktüeryal tahminler.
Bu dersi IAM Catalogue veya METU Catalogue adreslerinden inceleyebilirsiniz.